Cuando haces doble click en el explorador sobre un fichero cuya extensión no está asociada a ninguna aplicación te aparece una ventana para que selecciones con qué aplicación lo quieres abrir.
Para lanzar tu esta ventana debes hacer :

Dim lngX As Long
lngX = Shell("Rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL C:\Fichero.Extension")